Assegni di ricerca - Research grants "Portfolio construction and optimization of Multi-Asset Portfolios with a target volatility level, creation and optimization of “smart” Multi-Factor Portfolios in the Equity and Fixed Income asset classes"

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni di ricerca denominati “Costruzione e ottimizzazione quantitativa di portafogli a molti fattori nei mercati equity e fixed income” presso la Classe di Scienze, nell’ambito del settore concorsuale 13/D4 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie (settore scientifico disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie) e del settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica (settore scientifico disciplinare MAT/07 Fisica matematica), per la collaborazione al progetto “Portfolio construction and optimization of Multi-Asset Portfolios with a target volatility level, creation and optimization of “smart” Multi-Factor Portfolios in the Equity and Fixed Income asset classes”, nell'ambito dell’accordo stipulato tra Fineco e la Scuola e sottoscritto il 2 dicembre 2019.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 (ora italiana) del prossimo 24 giugno 2020.

Domanda on line

Gli assegni di ricerca sono stati conferiti a Federico Maglione e Gael Mboussa-Anga

 

Selection, based on work to date and interview, for n.2 research contracts named “Quantitative construction and optimization of multi-factor portfolios in the equity and fixed income markets” as part of the research project “Portfolio construction and optimization of Multi-Asset Portfolios with a target volatility level, creation and optimization of “smart” Multi-Factor Portfolios in the Equity and Fixed Income asset classes”.

Application deadline: the application must be registered online by 23.59 (Italian time) of 24th June 2020.

On line application

Allegati

ATTACHMENTS

data di scadenza
24
Giugno
2020
data di pubblicazione
25
Maggio
2020